PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.05%
9.06%
ERIC
DDOG

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 9.91%.


ERIC

С начала года

37.45%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

46.06%

1 год

71.81%

5 лет (среднегодовая)

1.65%

10 лет (среднегодовая)

-1.35%

DDOG

С начала года

9.91%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

9.06%

1 год

19.36%

5 лет (среднегодовая)

27.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ERICDDOG
Рыночная капитализация$26.47B$42.84B
EPS-$0.04$0.55
PEG коэффициент3.530.80
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$2.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$2.06B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$89.06M

Основные характеристики


ERICDDOG
Коэф-т Шарпа2.570.62
Коэф-т Сортино3.461.01
Коэф-т Омега1.441.13
Коэф-т Кальмара0.810.47
Коэф-т Мартина8.762.04
Индекс Язвы8.68%10.68%
Дневная вол-ть29.59%35.16%
Макс. просадка-98.60%-68.11%
Текущая просадка-88.28%-32.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ERIC и DDOG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.570.62
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.461.01
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.13
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.210.47
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.762.04
ERIC
DDOG

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
0.62
ERIC
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и DDOG

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.15%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и DDOG

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.72%
-32.13%
ERIC
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и DDOG

Текущая волатильность для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) составляет 5.74%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ERIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
11.67%
ERIC
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию