PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICDDOG
Дох-ть с нач. г.40.14%1.55%
Дох-ть за 1 год89.05%50.24%
Дох-ть за 3 года-4.05%-9.67%
Дох-ть за 5 лет2.37%28.80%
Коэф-т Шарпа3.331.21
Коэф-т Сортино4.232.07
Коэф-т Омега1.541.28
Коэф-т Кальмара1.060.90
Коэф-т Мартина11.545.10
Индекс Язвы8.60%10.57%
Дневная вол-ть29.84%44.68%
Макс. просадка-98.60%-68.11%
Текущая просадка-88.05%-37.29%

Фундаментальные показатели


ERICDDOG
Рыночная капитализация$27.99B$41.56B
EPS-$0.04$0.47
PEG коэффициент3.532.00
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$1.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$1.51B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$112.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ERIC и DDOG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и DDOG

С начала года, ERIC показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.42%
228.26%
ERIC
DDOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.54
DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.10

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и DDOG

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
1.21
ERIC
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и DDOG

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.04%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и DDOG

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.42%
-37.29%
ERIC
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и DDOG

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.34%
8.66%
ERIC
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию