PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQX с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EQX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQX и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQX
Equinox Gold Corp.		6.51%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%34.29%106.43%-12.75%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, EQX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.

EQX

1 день
3.32%
1 месяц
-20.25%
С начала года
6.51%
6 месяцев
37.32%
1 год
122.86%
3 года*
42.66%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с NA.TOEQX с AGIEQX с CGAUEQX с ^TNX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

EQX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQXTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.13

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

-0.10

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.06

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

-0.13

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.13

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между EQX и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и TLT

Дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQX
Equinox Gold Corp.		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок EQX и TLT

Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EQXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-48.35%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-9.23%

-26.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-43.70%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-40.23%

+19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.40%

-13.62%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

4.39%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и TLT

Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

3.71%

+19.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.26%

6.61%

+40.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

11.40%

+48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.01%

15.88%

+41.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

14.93%

+40.41%