PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQX с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQX с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EQX и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinox Gold Corp. (EQX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQX и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQX
Equinox Gold Corp.		4.01%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%34.29%106.43%-4.36%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, EQX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

EQX

1 день
-2.34%
1 месяц
-15.24%
С начала года
4.01%
6 месяцев
33.61%
1 год
121.27%
3 года*
40.37%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinox Gold Corp.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с NA.TOEQX с AGIEQX с CGAUEQX с ^TNX
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

EQX vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQX c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQXAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.23

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.59

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

9.38

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQX vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQX и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQXAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.16

-0.85

Корреляция

Корреляция между EQX и AAAU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQX и AAAU

Дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
EQX
Equinox Gold Corp.		0.10%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQX и AAAU

Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EQXAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-21.63%

-59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-19.13%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-20.94%

-52.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-13.38%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.39%

-6.01%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

5.28%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EQX и AAAU

Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQXAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.99%

10.49%

+12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.22%

24.15%

+23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

27.59%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

17.60%

+39.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

16.94%

+38.40%