PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQTIX с FKRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQTIX и FKRCX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EQTIX с FKRCX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQTIX:

0.66

FKRCX:

2.09

Коэф-т Сортино

EQTIX:

1.07

FKRCX:

2.72

Коэф-т Омега

EQTIX:

1.16

FKRCX:

1.36

Коэф-т Кальмара

EQTIX:

0.69

FKRCX:

1.37

Коэф-т Мартина

EQTIX:

2.66

FKRCX:

8.11

Индекс Язвы

EQTIX:

4.08%

FKRCX:

8.60%

Дневная вол-ть

EQTIX:

15.66%

FKRCX:

32.82%

Макс. просадка

EQTIX:

-53.76%

FKRCX:

-80.23%

Текущая просадка

EQTIX:

-2.98%

FKRCX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 69.18%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.16% соответственно.

EQTIX

С начала года

0.86%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-2.37%

1 год

10.32%

3 года

10.93%

5 лет

11.88%

10 лет

8.67%

FKRCX

С начала года

69.18%

1 месяц

14.64%

6 месяцев

57.35%

1 год

68.05%

3 года

17.79%

5 лет

14.74%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Сравнение комиссий EQTIX и FKRCX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQTIX и FKRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQTIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг риск-скорректированной доходности FKRCX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQTIX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и FKRCX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности FKRCX в 7.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.57%9.51%10.26%9.83%11.98%24.62%11.48%23.96%14.65%16.02%3.33%1.55%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		7.95%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.36%8.73%0.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и FKRCX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и FKRCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и FKRCX

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.54%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...