Сравнение EQTIX с FKRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и FKRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и FKRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 5.72% | 196.59% | 17.64% | 2.03% | -23.47% | -4.03% | 44.30% | 51.48% | -18.11% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 8.25% против 18.12% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
FKRCX
- 1 день
- 8.11%
- 1 месяц
- -21.42%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 121.53%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и FKRCX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.
Доходность на риск
EQTIX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск
EQTIX
FKRCX
Сравнение EQTIX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | FKRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.85 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.01 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.93 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 14.65 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.85 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и FKRCX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и FKRCX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 10.16% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и FKRCX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и FKRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -78.85% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -31.15% | +20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -48.79% | +29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -49.54% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -21.42% | +14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -33.79% | +26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 8.36% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и FKRCX
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 18.27% | -14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 35.19% | -27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 43.05% | -28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 33.27% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 32.90% | -18.59% |