PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQT с WTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQT и WTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQT и WTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.33%
-89.05%
EQT
WTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

1.45

WTI:

-0.87

Коэф-т Сортино

EQT:

2.01

WTI:

-1.17

Коэф-т Омега

EQT:

1.26

WTI:

0.86

Коэф-т Кальмара

EQT:

1.07

WTI:

-0.46

Коэф-т Мартина

EQT:

4.46

WTI:

-1.56

Индекс Язвы

EQT:

11.12%

WTI:

28.63%

Дневная вол-ть

EQT:

34.20%

WTI:

51.46%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

WTI:

-97.59%

Текущая просадка

EQT:

-1.97%

WTI:

-96.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.63B

WTI:

$215.55M

EPS

EQT:

$0.45

WTI:

-$0.59

PEG коэффициент

EQT:

0.42

WTI:

-0.18

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$3.92B

WTI:

$384.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$1.40B

WTI:

$172.36M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$2.21B

WTI:

$61.17M

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у WTI с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 2.44% против -11.96% соответственно.


EQT

С начала года

18.81%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

49.62%

1 год

50.58%

5 лет

45.96%

10 лет

2.44%

WTI

С начала года

-11.48%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-39.23%

1 год

-46.02%

5 лет

-3.48%

10 лет

-11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и WTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

WTI
Ранг риск-скорректированной доходности WTI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c WTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 1.45
WTI: -0.87
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 2.01
WTI: -1.17
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.26
WTI: 0.86
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 1.07
WTI: -0.46
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 4.46
WTI: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа WTI равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
-0.87
EQT
WTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и WTI

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WTI в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation
1.17%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTI
W&T Offshore, Inc.
2.74%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.45%

Просадки

Сравнение просадок EQT и WTI

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и WTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.97%
-96.68%
EQT
WTI

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и WTI

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 11.40%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
13.38%
EQT
WTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и WTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и W&T Offshore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab