PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с WTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с WTI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и W&T Offshore, Inc. (WTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или WTI.

Корреляция

Корреляция между EQT и WTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQT и WTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.65%
-91.15%
EQT
WTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

0.92

WTI:

-0.91

Коэф-т Сортино

EQT:

1.36

WTI:

-1.28

Коэф-т Омега

EQT:

1.19

WTI:

0.85

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.74

WTI:

-0.51

Коэф-т Мартина

EQT:

3.02

WTI:

-1.66

Индекс Язвы

EQT:

11.40%

WTI:

30.02%

Дневная вол-ть

EQT:

37.39%

WTI:

54.84%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

WTI:

-97.59%

Текущая просадка

EQT:

-9.88%

WTI:

-97.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.07B

WTI:

$174.23M

EPS

EQT:

$0.61

WTI:

-$0.59

Коэффициент PEG

EQT:

0.50

WTI:

-0.18

Коэффициент P/S

EQT:

4.89

WTI:

0.33

Коэффициент P/B

EQT:

1.45

WTI:

62.05

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$5.66B

WTI:

$384.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.09B

WTI:

$172.36M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

WTI:

$61.17M

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у WTI с доходностью -28.46%. За последние 10 лет акции EQT превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 0.97% против -15.41% соответственно.

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.84%

10 лет

0.97%

WTI

С начала года

-28.46%

1 месяц

-25.32%

6 месяцев

-44.49%

1 год

-48.76%

5 лет

-14.20%

10 лет

-15.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и WTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
WTI
Ранг риск-скорректированной доходности WTI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c WTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
WTI: -0.91
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
WTI: -1.28
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
WTI: 0.85
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
WTI: -0.51
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
WTI: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа WTI равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.91
EQT
WTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и WTI

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WTI в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTI
W&T Offshore, Inc.		3.39%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.45%

Просадки

Сравнение просадок EQT и WTI

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и WTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-97.31%
EQT
WTI

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и WTI

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 17.44%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
21.06%
EQT
WTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и WTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и W&T Offshore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию