PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQT (EQT Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EQT returned 2.77%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.77% против 15.08% соответственно.

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EQT and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.36

The correlation between EQT and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EQT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.72

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.38

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.44

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

10.63

-11.83

EQT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и SPY

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-55.19%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-8.88%

-19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-18.76%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-24.50%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.64%

-33.72%

-53.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-0.91%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-9.02%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

2.04%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и SPY

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.58%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

10.02%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

12.58%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

17.17%

+25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

17.93%

+30.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и SPY

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EQT and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (6.43%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор