Сравнение EQSG.L с SGLP.L
EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности EQSG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
EQSG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам EQSG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 19.91% | 11.73% | 28.75% | 48.14% | -25.92% | 32.20% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | 6.83% |
Correlation
The correlation between EQSG.L and SGLP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between EQSG.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQSG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
EQSG.L
SGLP.L
Сравнение EQSG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQSG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.88 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 5.06 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQSG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.23 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EQSG.L и SGLP.L
Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQSG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -38.83% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -17.89% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.87% | -17.89% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -17.89% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -15.97% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -13.37% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 6.65% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQSG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQSG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.10% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 19.90% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 23.02% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 16.11% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 15.72% | +19.27% |
Сравнение комиссий EQSG.L и SGLP.L
EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQSG.L и SGLP.L
Ни EQSG.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EQSG.L and SGLP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.
EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while SGLP.L is Precious Metals. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор