Сравнение EQSG.L с QQQ3.L
EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 28.18%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности EQSG.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQSG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%.
EQSG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- 56.69%
- 6 месяцев
- 49.06%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 59.98%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 45.00%
Сравнение доходности по годам EQSG.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 19.91% | 11.73% | 28.75% | 48.14% | -25.92% | 32.20% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.65% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 102.59% |
Correlation
The correlation between EQSG.L and QQQ3.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EQSG.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQSG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
EQSG.L
QQQ3.L
Сравнение EQSG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQSG.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.51 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.30 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQSG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.73 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EQSG.L и QQQ3.L
Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQSG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -79.21% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -35.87% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.87% | -58.56% | +26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -79.21% | +47.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -2.48% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -18.79% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 12.24% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQSG.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQSG.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 14.53% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 33.84% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 46.05% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 60.35% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 58.56% | -23.57% |
Сравнение комиссий EQSG.L и QQQ3.L
EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQSG.L и QQQ3.L
Ни EQSG.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EQSG.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор