PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EQSG.L returned 41.07% vs 30.02% for FTWG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%12.18%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between EQSG.L and FTWG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between EQSG.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и FTWG.L

Секторы
EQSG.L
FTWG.L

Технологии

53.7%
29.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
7.6%

Промышленность

3.1%
11.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
16.4%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

EQSG.L
53.7%
FTWG.L
29.1%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
FTWG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
FTWG.L
5.0%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
FTWG.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
FTWG.L
2.6%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
FTWG.L
3.9%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
FTWG.L
4.3%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
FTWG.L
16.4%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
FTWG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.92

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
4.01

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.23

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

17.22

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.92

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.55

-0.99

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и FTWG.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-17.78%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-7.11%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.42%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-1.99%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

1.75%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и FTWG.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.04%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.59%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

10.28%

+34.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

11.89%

+23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

11.89%

+23.10%

Сравнение комиссий EQSG.L и FTWG.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и FTWG.L

EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and FTWG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while FTWG.L is Global Equities. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор