PortfoliosLab logo
Сравнение EQR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQR и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.06%
370.37%
EQR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.67

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

EQR:

1.05

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

EQR:

1.14

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.57

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

EQR:

2.52

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

EQR:

5.99%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

EQR:

22.58%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EQR:

-16.12%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.15% против 10.35% соответственно.


EQR

С начала года

-1.54%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-7.11%

1 год

11.40%

5 лет

5.56%

10 лет

4.15%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.67
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 1.05
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.14
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.57
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.52
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.23
EQR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и SCHD

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential
3.92%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EQR и SCHD

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.12%
-11.33%
EQR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и SCHD

Equity Residential (EQR) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что EQR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
11.25%
EQR
SCHD