Сравнение EQR с ABR
EQR (Equity Residential) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EQR in REIT - Residential, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, EQR returned 4.84%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.84% против 8.41% соответственно.
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам EQR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between EQR and ABR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between EQR and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQR:
$25.51B
ABR:
$1.18B
EQR:
$2.47
ABR:
$0.57
EQR:
27.54
ABR:
9.70
EQR:
8.42
ABR:
1.25
EQR:
2.39
ABR:
0.50
EQR:
$3.12B
ABR:
$940.70M
EQR:
$1.63B
ABR:
$829.57M
EQR:
$2.53B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQR vs. ABR — Ранг доходности на риск
EQR
ABR
Сравнение EQR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.66 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.29 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.85 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EQR и ABR
Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -97.76% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -53.05% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.12% | -57.96% | +35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -57.96% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -72.76% | +26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -55.90% | +41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -41.86% | +29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 26.96% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQR и ABR
Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 4.98%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 22.14% | -17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 33.80% | -19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 41.19% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 37.16% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 40.41% | -15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQR и ABR
Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQR и ABR
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
EQR and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, EQR dropped -67.40% vs ABR's -97.76%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор