PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQR с ABR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или ABR.

Корреляция

Корреляция между EQR и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
514.58%
206.15%
EQR
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.57

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

EQR:

0.93

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

EQR:

1.12

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.49

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

EQR:

2.12

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

EQR:

6.03%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

EQR:

22.49%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

EQR:

-17.06%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.58B

ABR:

$2.17B

EPS

EQR:

$2.72

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

EQR:

25.19

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

EQR:

16.32

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

EQR:

9.25

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

EQR:

2.43

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$2.24B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.20B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.37B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.21% против 15.94% соответственно.

EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

4.90%

10 лет

4.21%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQR: 0.57
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино EQR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQR: 0.93
ABR: 0.15
Коэффициент Омега EQR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQR: 1.12
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара EQR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQR: 0.49
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина EQR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQR: 2.12
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.08
EQR
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и ABR

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential		3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок EQR и ABR

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-23.10%
EQR
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и ABR

Текущая волатильность для Equity Residential (EQR) составляет 13.67%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что EQR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
15.31%
EQR
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию