PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQR с ABR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQR или ABR.

Корреляция

Корреляция между EQR и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQR:

0.37

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

EQR:

0.70

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

EQR:

1.09

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

EQR:

0.34

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

EQR:

1.43

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

EQR:

6.21%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

EQR:

22.44%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

EQR:

-67.40%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

EQR:

-15.35%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQR:

$27.74B

ABR:

$2.06B

EPS

EQR:

$2.62

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

EQR:

27.03

ABR:

10.43

Коэффициент PEG

EQR:

17.08

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

EQR:

9.21

ABR:

3.20

Коэффициент P/B

EQR:

2.47

ABR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

EQR:

$3.00B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQR:

$1.67B

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

EQR:

$1.97B

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, EQR показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции EQR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.64% против 15.24% соответственно.

EQR

С начала года

-0.65%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.34%

5 лет

5.68%

10 лет

4.64%

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-8.50%

5 лет

18.77%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Residential (EQR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQR и ABR

Дивидендная доходность EQR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQR
Equity Residential		3.89%2.82%4.33%4.24%2.66%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок EQR и ABR

Максимальная просадка EQR за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQR и ABR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Residential и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
760.81M
25.60M
(EQR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию