Сравнение EQQX.DE с VUSA.DE
EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQX.DE returned 19.11%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQX.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
EQQX.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQX.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 21.61% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -29.90% | 26.11% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 23.30% |
Correlation
The correlation between EQQX.DE and VUSA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EQQX.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQX.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
EQQX.DE
VUSA.DE
Сравнение EQQX.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQX.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.57 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 12.71 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQX.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EQQX.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQX.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -33.63% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.13% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -23.24% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.24% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.40% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.01% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQX.DE и VUSA.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQX.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.68% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 7.59% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 11.58% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.17% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.77% | +3.02% |
Сравнение комиссий EQQX.DE и VUSA.DE
EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQX.DE и VUSA.DE
EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EQQX.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.
EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while VUSA.DE is S&P 500. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор