PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQX.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQX.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQX.DE returned 19.11%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQX.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQX.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%33.88%51.62%-29.90%26.11%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%22.40%

Correlation

The correlation between EQQX.DE and SC0H.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between EQQX.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

EQQX.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQX.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQX.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.94

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.45

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

11.96

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQX.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQX.DE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQX.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQX.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.98

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EQQX.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQX.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-34.20%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.32%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-23.66%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-23.66%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.13%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.11%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQX.DE и SC0H.DE

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQX.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.68%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.66%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.67%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

15.41%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.23%

+3.56%

Сравнение комиссий EQQX.DE и SC0H.DE

EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQX.DE и SC0H.DE

Ни EQQX.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EQQX.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQQX.DE.

EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while SC0H.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор