PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.59%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.65%.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

VWRP.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.41%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%9.58%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.65%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between EQQU.L and VWRP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between EQQU.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и VWRP.L

Секторы
EQQU.L
VWRP.L

Технологии

57.9%
29.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Здравоохранение

3.7%
8.0%

Промышленность

2.8%
11.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
3.8%

Энергетика

0.5%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
16.1%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

EQQU.L
57.9%
VWRP.L
29.0%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
VWRP.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
VWRP.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
VWRP.L
5.0%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
VWRP.L
8.0%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
VWRP.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
VWRP.L
2.7%

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
VWRP.L
3.8%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
VWRP.L
4.2%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
VWRP.L
16.1%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
VWRP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

EQQU.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.43

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.55

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.15

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.73

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и VWRP.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.23%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.07%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-16.33%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-26.82%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.77%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.40%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и VWRP.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.10%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.76%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.04%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

16.94%

+3.03%

Сравнение комиссий EQQU.L и VWRP.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и VWRP.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and VWRP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while VWRP.L is Global Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор