PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с RBTX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.59%/yr vs 10.73%/yr for RBTX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 28.73%.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

RBTX.L

1 день
-0.27%
1 месяц
4.72%
С начала года
28.73%
6 месяцев
26.62%
1 год
45.23%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и RBTX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		28.73%17.41%5.72%39.02%-34.40%21.16%39.22%37.84%-18.84%46.85%

Correlation

The correlation between EQQU.L and RBTX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between EQQU.L and RBTX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и RBTX.L

Секторы
EQQU.L
RBTX.L

Технологии

57.9%
73.2%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%
1.6%

Промышленность

2.8%
25.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

EQQU.L
57.9%
RBTX.L
73.2%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
RBTX.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
RBTX.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
RBTX.L

-

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
RBTX.L
1.6%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
RBTX.L
25.1%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
RBTX.L

-

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
RBTX.L
0.1%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
RBTX.L

-

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
RBTX.L

-

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
RBTX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

EQQU.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.07

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.98

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.00

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

10.27

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBTX.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LRBTX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.07

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.46

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и RBTX.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-44.44%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-15.36%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-24.96%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-44.44%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.27%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.81%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.49%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и RBTX.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.59%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

17.79%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

22.30%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

23.33%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

22.16%

-2.19%

Сравнение комиссий EQQU.L и RBTX.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и RBTX.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and RBTX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while RBTX.L is Robotics. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор