Сравнение EQQU.L с GXLK.L
EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQU.L returned 27.98%/yr vs 29.77%/yr for GXLK.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQU.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQU.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.08%.
EQQU.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.19%
GXLK.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 23.08%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQU.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.55% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -27.74% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.08% | 24.63% | 22.65% | 56.14% | -22.69% |
Correlation
The correlation between EQQU.L and GXLK.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between EQQU.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQU.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
EQQU.L
GXLK.L
Сравнение EQQU.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQU.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.11 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 9.30 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQU.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EQQU.L и GXLK.L
Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQU.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -28.06% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -16.71% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -27.01% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.06% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -8.55% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.61% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQU.L и GXLK.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQU.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.86% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.74% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 19.71% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 27.80% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 27.80% | -7.83% |
Сравнение комиссий EQQU.L и GXLK.L
EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQU.L и GXLK.L
Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EQQU.L and GXLK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while GXLK.L is Technology Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор