PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQU.L returned 39.12% vs 28.63% for FTWG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.60%.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

FTWG.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%13.28%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.60%22.73%17.92%8.17%

Correlation

The correlation between EQQU.L and FTWG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between EQQU.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и FTWG.L

Секторы
EQQU.L
FTWG.L

Технологии

57.9%
29.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Здравоохранение

3.7%
7.6%

Промышленность

2.8%
11.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Сырьевые материалы

1.0%
3.9%

Энергетика

0.5%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
16.4%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

EQQU.L
57.9%
FTWG.L
29.1%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
FTWG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
FTWG.L
5.0%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
FTWG.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
FTWG.L
2.6%

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
FTWG.L
3.9%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
FTWG.L
4.3%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
FTWG.L
16.4%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
FTWG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

EQQU.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.46

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.59

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.13

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.65

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.59

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и FTWG.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-16.89%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.20%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.72%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-1.90%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.11%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и FTWG.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.49%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.01%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.73%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

13.13%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

13.13%

+6.84%

Сравнение комиссий EQQU.L и FTWG.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и FTWG.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTWG.L в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and FTWG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while FTWG.L is Global Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор