PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQQS.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и IWMO.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
-5.48%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
-2.02%21.04%30.50%11.96%-17.97%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%.


EQQS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.50%
3 года*
23.14%
5 лет*
10 лет*

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.98%
3 года*
19.93%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EQQS.L и IWMO.L

EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EQQS.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQS.LIWMO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.01

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

8.98

+0.61

EQQS.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQQS.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.95

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и IWMO.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и IWMO.L

Ни EQQS.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и IWMO.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и IWMO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EQQS.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-31.52%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.61%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.70%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-6.11%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и IWMO.L

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) составляет 5.66%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQQS.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.74%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.12%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.88%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

18.29%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

17.77%

+4.85%