Сравнение EQQS.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
EQQS.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQQS.L и IWMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQQS.L и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQS.L Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | -5.48% | 19.85% | 26.77% | 55.63% | -33.47% | 19.57% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -2.02% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью -2.02%.
EQQS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQQS.L и IWMO.L
EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQQS.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
EQQS.L
IWMO.L
Сравнение EQQS.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQS.L | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.45 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.01 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.98 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQS.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EQQS.L и IWMO.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQS.L и IWMO.L
Ни EQQS.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EQQS.L и IWMO.L
Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и IWMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQQS.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -31.52% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.61% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.70% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -6.11% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.60% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQS.L и IWMO.L
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) составляет 5.66%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQQS.L | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.74% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.12% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 19.88% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 18.29% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.77% | +4.85% |