PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с VWRP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQQ.L returned 17.89%/yr vs 12.04%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 10.60%.

EQQQ.L

1 день
2.53%
1 месяц
0.74%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.41%
1 год
38.39%
3 года*
23.63%
5 лет*
17.89%
10 лет*
22.24%

VWRP.L

1 день
1.65%
1 месяц
0.75%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.03%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.18%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%3.86%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.60%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and VWRP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between EQQQ.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и VWRP.L

Секторы
EQQQ.L
VWRP.L

Технологии

59.0%
29.0%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Здравоохранение

3.8%
8.0%

Промышленность

2.9%
11.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.8%

Энергетика

0.5%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
16.1%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

EQQQ.L
59.0%
VWRP.L
29.0%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
13.7%
VWRP.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
10.9%
VWRP.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.8%
VWRP.L
5.0%

Здравоохранение

EQQQ.L
3.8%
VWRP.L
8.0%

Промышленность

EQQQ.L
2.9%
VWRP.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
VWRP.L
2.7%

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.1%
VWRP.L
3.8%

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
VWRP.L
4.2%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
VWRP.L
16.1%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
VWRP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

EQQQ.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQ.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.54

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.82

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

15.17

-5.27

EQQQ.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и VWRP.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-25.10%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.10%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-17.64%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-17.64%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.64%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-3.38%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.79%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и VWRP.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.57%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.07%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.69%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

12.92%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

14.96%

+4.43%

Сравнение комиссий EQQQ.L и VWRP.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и VWRP.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and VWRP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while VWRP.L is Global Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор