Сравнение EQQQ.L с SXR8.DE
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.24%/yr vs 15.83%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 22.24% против 15.83% соответственно.
EQQQ.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 22.24%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.18% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 20.12% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.77% | 10.18% | 26.55% | 20.03% | -9.61% | 30.81% | 12.83% | 27.49% | 0.35% | 11.23% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and SXR8.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.81 |
The correlation between EQQQ.L and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
SXR8.DE
Сравнение EQQQ.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQQ.L | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.71 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 13.16 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и SXR8.DE
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -31.44% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.07% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -22.03% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -22.03% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -26.38% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.81% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -5.16% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.00% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и SXR8.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.20% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 7.73% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 11.34% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 14.76% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.97% | +3.42% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и SXR8.DE
EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и SXR8.DE
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.L and SXR8.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SXR8.DE is S&P 500. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор