PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с FTWG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQQ.L returned 38.13% vs 28.47% for FTWG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 10.53%.

EQQQ.L

1 день
-1.93%
1 месяц
6.08%
С начала года
17.54%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.13%
3 года*
24.17%
5 лет*
18.41%
10 лет*
22.31%

FTWG.L

1 день
-1.19%
1 месяц
2.69%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
28.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.54%11.54%28.55%13.90%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		10.53%14.12%19.92%-13.67%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and FTWG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between EQQQ.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и FTWG.L

Секторы
EQQQ.L
FTWG.L

Технологии

57.9%
29.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Здравоохранение

3.7%
7.6%

Промышленность

2.8%
11.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Сырьевые материалы

1.0%
3.9%

Энергетика

0.5%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
16.4%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

EQQQ.L
57.9%
FTWG.L
29.1%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
14.5%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
11.6%
FTWG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.6%
FTWG.L
5.0%

Здравоохранение

EQQQ.L
3.7%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

EQQQ.L
2.8%
FTWG.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
FTWG.L
2.6%

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.0%
FTWG.L
3.9%

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
FTWG.L
4.3%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
FTWG.L
16.4%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
FTWG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

EQQQ.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.74

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.76

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.99

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

16.23

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и FTWG.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-22.14%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.11%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.60%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.73%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.75%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и FTWG.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.12%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

7.70%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

10.36%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.78%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

16.78%

+2.58%

Сравнение комиссий EQQQ.L и FTWG.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и FTWG.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTWG.L в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.23%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and FTWG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while FTWG.L is Global Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор