Сравнение EQQJ.DE с EQQQ.DE
EQQJ.DE (Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQJ.DE is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQJ.DE returned 8.58%/yr vs 18.69%/yr for EQQQ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQJ.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.
EQQJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQJ.DE Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 23.54% | 7.46% | 21.88% | 10.68% | -24.39% | 12.20% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 34.81% |
Correlation
The correlation between EQQJ.DE and EQQQ.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between EQQJ.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQJ.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
EQQJ.DE
EQQQ.DE
Сравнение EQQJ.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQJ.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.74 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 11.10 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQJ.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EQQJ.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQJ.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -47.04% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -10.05% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -26.70% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -31.30% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.85% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.35% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.39% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQJ.DE и EQQQ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQJ.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.26% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.90% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.84% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.65% | +0.20% |
Сравнение комиссий EQQJ.DE и EQQQ.DE
EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQJ.DE и EQQQ.DE
EQQJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQJ.DE Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EQQJ.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
EQQJ.DE is categorized as Mid Cap Growth Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. EQQJ.DE tracks Nasdaq Next Generation 100 Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EQQJ.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQJ.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор