PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с RUSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while RUSG.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Net Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for RUSG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и RUSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%16.06%

Correlation

The correlation between EQQD.L and RUSG.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.73

The correlation between EQQD.L and RUSG.L shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и RUSG.L

Секторы
EQQD.L
RUSG.L

Технологии

53.7%
49.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
14.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.5%

Здравоохранение

4.2%
6.5%

Промышленность

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
0.6%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
6.7%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

EQQD.L
53.7%
RUSG.L
49.3%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
RUSG.L
14.0%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
RUSG.L
14.8%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
RUSG.L
3.5%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
RUSG.L
6.5%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
RUSG.L
3.5%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
RUSG.L
0.3%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
RUSG.L
0.6%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
RUSG.L
0.4%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
RUSG.L
6.7%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
RUSG.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с XLCP.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LRUSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

—

—

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и RUSG.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и RUSG.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

—

—

Сравнение комиссий EQQD.L и RUSG.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RUSG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и RUSG.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and RUSG.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RUSG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RUSG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for EQQD.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while RUSG.L is Large Cap Growth Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while RUSG.L tracks Russell 1000 Growth Net Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.19% for RUSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и RUSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор