PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQB.DE с TRDL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQB.DE с TRDL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while TRDL.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQB.DE returned 24.46%/yr vs -2.03%/yr for TRDL.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EQQB.DE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQB.DE и TRDL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQB.DE показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у TRDL.DE с доходностью 5.04%.

EQQB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.81%
6 месяцев
19.97%
1 год
36.14%
3 года*
24.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRDL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.19%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.41%
1 год
7.57%
3 года*
-2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQB.DE и TRDL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		19.81%6.93%33.67%51.27%-9.63%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		5.04%-6.13%-0.85%-1.72%-4.67%

Correlation

The correlation between EQQB.DE and TRDL.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.07

The correlation between EQQB.DE and TRDL.DE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQQ.DE

Доходность на риск

EQQB.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQB.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQB.DETRDL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.84

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.25

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.18

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

2.56

+7.98

EQQB.DE vs. TRDL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQB.DE на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TRDL.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQB.DE и TRDL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQB.DE и TRDL.DE

Максимальная просадка EQQB.DE за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки TRDL.DE в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQB.DE и TRDL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQB.DETRDL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-20.55%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.45%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-16.55%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-11.75%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-11.38%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQB.DE и TRDL.DE

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQB.DETRDL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.33%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

6.33%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

9.08%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

13.20%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

13.20%

+6.85%

Сравнение комиссий EQQB.DE и TRDL.DE

EQQB.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQB.DE и TRDL.DE

EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.70%4.88%4.70%3.09%0.54%

Часто задаваемые вопросы

EQQB.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.

EQQB.DE is categorized as Nasdaq-100, while TRDL.DE is Government Bonds. EQQB.DE tracks Nasdaq 100®, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQB.DE and 0.06% for TRDL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQB.DE и TRDL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор