PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQB.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQB.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQQB.DE tracks the Nasdaq 100® while EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQB.DE returned 24.52%/yr vs 25.32%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQQB.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQB.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQB.DE показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQB.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-25.28%

Correlation

The correlation between EQQB.DE and EQEU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between EQQB.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

EQQB.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQB.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQB.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.27

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.17

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.02

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.63

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQB.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQB.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQB.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQB.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.86

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EQQB.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка EQQB.DE за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQB.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQB.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-37.97%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.02%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-22.08%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.89%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.03%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQB.DE и EQEU.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) составляет 4.38%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что EQQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQB.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.77%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.98%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.97%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.79%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

21.03%

-1.06%

Сравнение комиссий EQQB.DE и EQEU.DE

EQQB.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQB.DE и EQEU.DE

Ни EQQB.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQQB.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQB.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQB.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

EQQB.DE tracks Nasdaq 100®, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQB.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQB.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор