Сравнение EQPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQPGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | -5.41% | 14.60% | 29.99% | 35.60% | -24.45% | 22.94% | 43.80% | 34.01% | 0.17% | 35.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EQPGX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.05% против 12.25% соответственно.
EQPGX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 17.05%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и SCHD
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EQPGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EQPGX
SCHD
Сравнение EQPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQPGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 3.55 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и SCHD
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.55% | 0.52% | 10.64% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и SCHD
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQPGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -33.37% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.74% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -16.85% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -33.37% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -3.43% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -3.34% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.75% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и SCHD
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQPGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 2.33% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 7.96% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 15.69% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 14.40% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.70% | +3.79% |