Сравнение EQPGX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQPGX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | -5.41% | 14.60% | 29.99% | 35.60% | -24.45% | 22.94% | 43.80% | 34.01% | 0.17% | 35.19% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EQPGX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQPGX имеют среднегодовую доходность 17.05%, а акции IWF немного отстают с 16.63%.
EQPGX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 17.05%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и IWF
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
EQPGX vs. IWF — Ранг доходности на риск
EQPGX
IWF
Сравнение EQPGX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQPGX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.08 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и IWF
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.55% | 0.52% | 10.64% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и IWF
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQPGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -64.25% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.27% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -32.72% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -32.72% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -12.36% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -22.21% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.80% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и IWF
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQPGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.82% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.39% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.41% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 21.41% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.92% | -0.43% |