PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQPGX с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с IWF

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или IWF.

Корреляция

Корреляция между EQPGX и IWF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.53%
511.88%
EQPGX
IWF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQPGX:

-0.07

IWF:

0.58

Коэф-т Сортино

EQPGX:

0.07

IWF:

0.96

Коэф-т Омега

EQPGX:

1.01

IWF:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQPGX:

-0.06

IWF:

0.62

Коэф-т Мартина

EQPGX:

-0.18

IWF:

2.14

Индекс Язвы

EQPGX:

9.97%

IWF:

6.74%

Дневная вол-ть

EQPGX:

24.53%

IWF:

24.89%

Макс. просадка

EQPGX:

-61.96%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

EQPGX:

-19.77%

IWF:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции EQPGX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.07% против 14.95% соответственно.

EQPGX

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-3.37%

5 лет

9.37%

10 лет

8.07%

IWF

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-5.01%

1 год

12.19%

5 лет

17.09%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQPGX и IWF

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
График комиссии EQPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQPGX: 0.71%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWF: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQPGX и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQPGX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQPGX: -0.07
IWF: 0.58
Коэффициент Сортино EQPGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQPGX: 0.07
IWF: 0.96
Коэффициент Омега EQPGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQPGX: 1.01
IWF: 1.13
Коэффициент Кальмара EQPGX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQPGX: -0.06
IWF: 0.62
Коэффициент Мартина EQPGX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EQPGX: -0.18
IWF: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.58
EQPGX
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и IWF

EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.49%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и IWF

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-12.28%
EQPGX
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и IWF

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) составляет 15.16%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
16.34%
EQPGX
IWF