Сравнение EQPGX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или IWF.
Основные характеристики
| EQPGX | IWF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | 13.24% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 35.19% |
| Дох-ть за 3 года | 11.78% | 12.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.08% | 18.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.36% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 15.03% |
| Макс. просадка | -61.96% | -64.18% |
| Current Drawdown | -0.65% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и IWF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и IWF
С начала года, EQPGX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 13.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQPGX имеют среднегодовую доходность 16.36%, а акции IWF немного отстают с 15.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и IWF
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQPGX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и IWF
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IWF в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.42% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и IWF
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и IWF
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.