Сравнение EQNR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EQNR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, EQNR показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%.
EQNR
-17.48%
-0.79%
-13.79%
-19.44%
11.44%
N/A
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| EQNR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.90 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 14.15% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 11.09% |
| Макс. просадка | -66.92% | -33.37% |
| Текущая просадка | -29.87% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EQNR и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQNR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNR и SCHD
Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 9.60% | 9.80% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EQNR и SCHD
Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQNR и SCHD
Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.