PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNR с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNR и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		79.04%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%.

EQNR

1 день
3.37%
1 месяц
33.60%
С начала года
79.04%
6 месяцев
76.20%
1 год
65.54%
3 года*
22.51%
5 лет*
25.28%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с TJXEQNR с VDE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EQNR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.89

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.34

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.09

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.69

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.89

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между EQNR и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и SCHD

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.54%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и SCHD

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-33.37%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-9.02%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-16.85%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.27%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-3.34%

-18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

3.76%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и SCHD

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

2.35%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

7.93%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

15.69%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

14.40%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

16.69%

+19.30%