PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLI.TO с PXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLI.TO с PXC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and PXC.TO (Invesco RAFI Canadian Index ETF) are both exchange-traded funds - EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PXC.TO is a Canada Equities fund tracking the RAFI Canada Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLI.TO returned 21.55% vs 36.76% for PXC.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EQLI.TO и PXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLI.TO показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у PXC.TO с доходностью 17.12%.

EQLI.TO

1 день
0.67%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.28%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXC.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.22%
С начала года
17.12%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.76%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.75%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLI.TO и PXC.TO

2026 (YTD)20252024
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		12.97%6.41%7.17%
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		17.12%26.50%7.90%

Correlation

The correlation between EQLI.TO and PXC.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between EQLI.TO and PXC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLI.TO и PXC.TO

Секторы
EQLI.TO
PXC.TO

Технологии

21.5%
2.2%

Промышленность

14.1%
7.2%

Финансовые услуги

13.9%
34.7%

Здравоохранение

11.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.9%

Недвижимость

6.0%
0.8%

Коммунальные услуги

5.5%
3.1%

Энергетика

4.0%
26.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
13.0%

Технологии

EQLI.TO
21.5%
PXC.TO
2.2%

Промышленность

EQLI.TO
14.1%
PXC.TO
7.2%

Финансовые услуги

EQLI.TO
13.9%
PXC.TO
34.7%

Здравоохранение

EQLI.TO
11.0%
PXC.TO
0.2%

Потребительский циклический сектор

EQLI.TO
10.0%
PXC.TO
6.6%

Потребительский защитный сектор

EQLI.TO
6.3%
PXC.TO
2.9%

Недвижимость

EQLI.TO
6.0%
PXC.TO
0.8%

Коммунальные услуги

EQLI.TO
5.5%
PXC.TO
3.1%

Энергетика

EQLI.TO
4.0%
PXC.TO
26.6%

Коммуникационные услуги

EQLI.TO
3.9%
PXC.TO
2.7%

Сырьевые материалы

EQLI.TO
3.9%
PXC.TO
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco RAFI Canadian Index ETF

Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с JEPI.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEO
Часто сравнивают с PXC.TO:
PXC.TO с PXS.TOPXC.TO с INOC.TOPXC.TO с XCV.TOPXC.TO с QQCE.TOPXC.TO с EQL.TOPXC.TO с HXCN.TOPXC.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

EQLI.TO vs. PXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PXC.TO
Ранг доходности на риск PXC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLI.TO c PXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLI.TOPXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.55

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.65

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

7.95

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

31.61

-16.26

EQLI.TO vs. PXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLI.TO на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа PXC.TO равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLI.TO и PXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLI.TO и PXC.TO

Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.56%, что меньше максимальной просадки PXC.TO в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и PXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLI.TOPXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.56%

-41.78%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.64%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.05%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.17%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLI.TO и PXC.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) составляет 2.43%, в то время как у Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что EQLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLI.TOPXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.14%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.56%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

10.39%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

13.27%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

16.41%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLI.TO и PXC.TO

Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности PXC.TO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.02%8.74%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		2.27%2.65%3.17%3.48%3.42%2.58%3.10%2.92%2.86%2.23%2.57%3.13%

Часто задаваемые вопросы

EQLI.TO and PXC.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLI.TO is categorized as S&P 500, while PXC.TO is Canada Equities. EQLI.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PXC.TO tracks RAFI Canada Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLI.TO и PXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор