PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXVTI
Дох-ть с нач. г.10.58%17.69%
Дох-ть за 1 год15.38%25.82%
Дох-ть за 3 года2.10%8.20%
Дох-ть за 5 лет11.34%14.39%
Дох-ть за 10 лет18.16%12.33%
Коэф-т Шарпа0.562.06
Дневная вол-ть26.07%13.08%
Макс. просадка-99.44%-55.45%
Текущая просадка-3.00%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EQIX и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и VTI

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.16% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2,660.07%
632.49%
EQIX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.46

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.98
EQIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и VTI

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и VTI

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-0.67%
EQIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и VTI

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
4.09%
EQIX
VTI