PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQIX и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,563.96%
622.23%
EQIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

VTI:

1.99

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.38% соответственно.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
VTI: 0.80
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.47
EQIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и VTI

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и VTI

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-10.40%
EQIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и VTI

Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 12.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
14.83%
EQIX
VTI