PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXSCHD
Дох-ть с нач. г.10.58%11.52%
Дох-ть за 1 год15.38%16.42%
Дох-ть за 3 года2.10%6.90%
Дох-ть за 5 лет11.34%12.29%
Дох-ть за 10 лет18.16%11.41%
Коэф-т Шарпа0.561.49
Дневная вол-ть26.07%11.86%
Макс. просадка-99.44%-33.37%
Текущая просадка-3.00%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EQIX и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и SCHD

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.16% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1,119.66%
394.74%
EQIX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.006.05

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.39
EQIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и SCHD

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и SCHD

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-1.38%
EQIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и SCHD

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
3.02%
EQIX
SCHD