Сравнение EQIX с MVRL
EQIX (Equinix, Inc.) is a stock, while MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) is REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Over the past 5 years, EQIX returned 7.28%/yr vs -7.05%/yr for MVRL. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EQIX и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIX показывает доходность 39.29%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -1.38%.
EQIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 33.05%
- С начала года
- 39.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.36%
- Всё время*
- 4.96%
MVRL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | $681.99M | $564.73M | $629.74M |
| $54.79K | $56.91K | $79.76K |
Сравнение доходности по годам EQIX и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 39.29% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 3.23% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -1.38% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 66.40% |
Correlation
The correlation between EQIX and MVRL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between EQIX and MVRL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIX vs. MVRL — Ранг доходности на риск
EQIX
MVRL
Сравнение EQIX c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQIX | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.26 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 0.62 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQIX и MVRL
Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -60.25% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -20.93% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -29.34% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -59.63% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -37.51% | +32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.35% | -31.93% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 8.80% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIX и MVRL
Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 9.44%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIX | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.11% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 21.04% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 28.64% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 36.53% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 37.49% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIX и MVRL
Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MVRL в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.70% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQIX and MVRL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (10.11%) compared to EQIX (9.44%). In terms of maximum drawdown, EQIX dropped -99.44% vs MVRL's -60.25%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIX и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор