PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с MVRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQIXMVRL
Дох-ть с нач. г.10.58%6.97%
Дох-ть за 1 год15.38%10.12%
Дох-ть за 3 года2.10%-12.10%
Коэф-т Шарпа0.560.33
Дневная вол-ть26.07%34.81%
Макс. просадка-99.44%-60.01%
Текущая просадка-3.00%-38.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EQIX и MVRL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и MVRL

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью 6.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.32%
33.76%
EQIX
MVRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
MVRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVRL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MVRL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MVRL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MVRL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MVRL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.92

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и MVRL

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и MVRL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
0.29
EQIX
MVRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и MVRL

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MVRL в 17.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
17.27%18.69%25.21%12.97%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и MVRL

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и MVRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-38.55%
EQIX
MVRL

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и MVRL

Equinix, Inc. (EQIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что EQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
4.81%
EQIX
MVRL