PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQGB.L returned 27.25%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-2.35%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between EQGB.L and XNAS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between EQGB.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и XNAS.L

Секторы
EQGB.L
XNAS.L

Технологии

53.6%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQGB.L
53.6%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
XNAS.L
7.7%

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

EQGB.L
3.1%
XNAS.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
XNAS.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
XNAS.L
1.1%

Энергетика

EQGB.L
0.6%
XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
XNAS.L
0.2%

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

EQGB.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.49

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.74

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

10.62

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.40

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и XNAS.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-24.49%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.08%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-24.49%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.68%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.85%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.91%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и XNAS.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеют волатильность 4.92% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.48%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.78%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

18.98%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.98%

+2.27%

Сравнение комиссий EQGB.L и XNAS.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и XNAS.L

Ни EQGB.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and XNAS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор