Сравнение EQGB.L с IITU.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам EQGB.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 34.93% | -2.60% | 5.50% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 3.65% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between EQGB.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EQGB.L и IITU.L
Секторы
EQGB.L
IITU.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
EQGB.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
EQGB.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
EQGB.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
EQGB.L
IITU.L
-
Здравоохранение
EQGB.L
IITU.L
-
Промышленность
EQGB.L
IITU.L
Коммунальные услуги
EQGB.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
EQGB.L
IITU.L
-
Энергетика
EQGB.L
IITU.L
Финансовые услуги
EQGB.L
IITU.L
-
Недвижимость
EQGB.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
IITU.L
Сравнение EQGB.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQGB.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.17 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 8.17 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQGB.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.23 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и IITU.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -28.03% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -16.76% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -28.03% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | -28.03% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.89% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -5.14% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.51% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и IITU.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 4.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.01% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.45% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 19.60% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.94% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.31% | -0.06% |
Сравнение комиссий EQGB.L и IITU.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и IITU.L
Ни EQGB.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор