PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQGB.L returned 27.25%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-0.52%
1 месяц
6.00%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.52%
1 год
35.59%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-25.17%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.47%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between EQGB.L and IGDA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between EQGB.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и IGDA.L

Секторы
EQGB.L
IGDA.L

Технологии

53.6%
41.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
11.3%

Промышленность

3.1%
10.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

EQGB.L
53.6%
IGDA.L
41.4%

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
IGDA.L
4.7%

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

EQGB.L
3.1%
IGDA.L
10.8%

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
IGDA.L
0.3%

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

EQGB.L
0.6%
IGDA.L
3.6%

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
IGDA.L
2.1%

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

EQGB.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.63

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.55

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.99

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

17.85

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и IGDA.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-22.43%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.20%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-22.43%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.93%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.02%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и IGDA.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.57%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.30%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

13.66%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

17.31%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.31%

+3.94%

Сравнение комиссий EQGB.L и IGDA.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и IGDA.L

Ни EQGB.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and IGDA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while IGDA.L is Global Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор