PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQEU.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds - EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while XNAS.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQEU.DE returned 14.74%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQEU.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-36.56%24.29%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between EQEU.DE and XNAS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between EQEU.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

EQEU.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.40

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.77

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.16

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQEU.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-31.25%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-10.00%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-26.72%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-31.25%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.83%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и XNAS.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQEU.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.31%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.91%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.71%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.88%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.84%

+1.19%

Сравнение комиссий EQEU.DE и XNAS.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и XNAS.DE

Ни EQEU.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQEU.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EQEU.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQEU.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор