PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

EQCC.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		0.07%13.50%11.68%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

EQCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.97%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и ZWU.TO

И EQCC.TO, и ZWU.TO имеют комиссию равную 0.65%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.84

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.37

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.50

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.31

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.43

+0.59

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и ZWU.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		9.65%9.43%5.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-37.41%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-6.71%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.65%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.42%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.80%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и ZWU.TO

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.44%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

5.27%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

9.11%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

10.34%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.15%

-0.46%