Сравнение EQCC.TO с YGOG.NEO
EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EQCC.TO returned 25.89% vs 127.62% for YGOG.NEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности EQCC.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQCC.TO показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
EQCC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCC.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 10.59% | 13.50% | 11.68% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 18.15% |
Correlation
The correlation between EQCC.TO and YGOG.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCC.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
EQCC.TO
YGOG.NEO
Сравнение EQCC.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCC.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.63 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 5.88 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 21.90 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCC.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.98 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.68 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EQCC.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCC.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -33.45% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -21.82% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -7.69% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -7.59% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.85% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCC.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 6.55%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCC.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 12.06% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 23.20% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 32.25% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 33.01% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 33.01% | -19.02% |
Сравнение комиссий EQCC.TO и YGOG.NEO
EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCC.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 8.86% | 9.43% | 5.38% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
EQCC.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EQCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and Purpose. Their fees differ too: 0.65% for EQCC.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для EQCC.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор