PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCC.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EQCC.TO returned 25.89% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.

EQCC.TO

1 день
0.09%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.46%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		10.59%11.07%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%

Correlation

The correlation between EQCC.TO and YCST.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с ECHI.TO

Доходность на риск

EQCC.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.33

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.33

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.41

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

-0.92

+14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.33

+2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.15

+1.46

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCC.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-19.70%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-16.62%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-11.73%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-8.56%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

9.78%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и YCST.NEO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 6.55%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCC.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.38%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

16.64%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

20.57%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

25.20%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

25.20%

-11.21%

Сравнение комиссий EQCC.TO и YCST.NEO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и YCST.NEO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности YCST.NEO в 13.87%

ПозицияTTM20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.86%9.43%5.38%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQCC.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EQCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.65% for EQCC.TO and 0.40% for YCST.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCC.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор