PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

EQCC.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		-0.75%13.50%11.68%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

EQCC.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.42%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и HXT.TO

EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.11

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.73

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.87

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

13.88

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.67

+0.31

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и HXT.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.84%9.43%5.38%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и HXT.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-35.48%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.76%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.46%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.70%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.23%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 4.52%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.77%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.43%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.69%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.15%

-1.52%