Сравнение EQCC.TO с HPYM.TO
EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - EQCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EQCC.TO returned 25.89% vs 2.32% for HPYM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности EQCC.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQCC.TO показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
EQCC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCC.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 10.59% | 13.50% | 11.68% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | 1.23% |
Correlation
The correlation between EQCC.TO and HPYM.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCC.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
EQCC.TO
HPYM.TO
Сравнение EQCC.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCC.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.09 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.61 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 1.70 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.52 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.38 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок EQCC.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -6.19% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.85% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.94% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.37% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCC.TO и HPYM.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.01% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 3.28% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 4.53% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 5.60% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 5.60% | +8.39% |
Сравнение комиссий EQCC.TO и HPYM.TO
EQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCC.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 8.86% | 9.43% | 5.38% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
EQCC.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for EQCC.TO.
EQCC.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for EQCC.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для EQCC.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор