Сравнение EPS с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
EPS и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или SPLG.
Корреляция
Корреляция между EPS и SPLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и SPLG
Основные характеристики
EPS:
2.28
SPLG:
2.26
EPS:
3.07
SPLG:
3.00
EPS:
1.44
SPLG:
1.42
EPS:
3.41
SPLG:
3.32
EPS:
15.34
SPLG:
14.73
EPS:
1.74%
SPLG:
1.90%
EPS:
11.68%
SPLG:
12.40%
EPS:
-54.43%
SPLG:
-54.50%
EPS:
-3.16%
SPLG:
-2.50%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 24.95%, а SPLG немного выше – 26.00%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.11% соответственно.
EPS
24.95%
-0.43%
9.71%
25.46%
13.08%
11.91%
SPLG
26.00%
-0.14%
9.34%
26.48%
14.82%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и SPLG
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SPLG
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPLG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.05% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.92% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и SPLG
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SPLG
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.57%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.