Сравнение EPS с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
EPS и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или SPLG.
Основные характеристики
| EPS | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 27.25% |
| Дох-ть за 1 год | 37.24% | 37.79% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 22.24 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 12.17% |
| Макс. просадка | -54.43% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPS и SPLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 26.66%, а SPLG немного выше – 27.25%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и SPLG
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SPLG
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.42% | 1.73% | 1.96% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% | 1.66% | 1.63% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и SPLG
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SPLG
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.99% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.