Сравнение EPRT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или SCHD.
Основные характеристики
| EPRT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.23% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 13.05% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.83% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 11.57% |
| Макс. просадка | -73.67% | -33.37% |
| Current Drawdown | -8.71% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между EPRT и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и SCHD
С начала года, EPRT показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и SCHD
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и SCHD
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и SCHD
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.