Сравнение EPRT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EPRT
SCHD
Сравнение EPRT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.88 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.32 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.05 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.55 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и SCHD
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и SCHD
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -33.37% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.74% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -16.85% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -3.43% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -3.34% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.75% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и SCHD
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 7.96% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.69% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 14.40% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 16.70% | +22.19% |