PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с ABR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или ABR.

Корреляция

Корреляция между EPRT и ABR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.76%
123.37%
EPRT
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.14

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.67

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

EPRT:

1.21

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.63

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.21

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

EPRT:

4.87%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

EPRT:

-5.78%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.28B

ABR:

$2.17B

EPS

EPRT:

$1.16

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

EPRT:

27.35

ABR:

9.57

Коэффициент P/S

EPRT:

13.22

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

EPRT:

1.63

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$449.06M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%.

EPRT

С начала года

2.37%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.84%

1 год

28.25%

5 лет

27.95%

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.14
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.67
ABR: 0.15
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.21
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.63
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.21
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.08
EPRT
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и ABR

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.69%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и ABR

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.78%
-23.10%
EPRT
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и ABR

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 11.63%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
15.31%
EPRT
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию