Сравнение EPRA.L с DPYE.L
EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRA.L returned 2.03%/yr vs 0.25%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPRA.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности EPRA.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPRA.L торгуется в GBp, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPRA.L показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.92%.
EPRA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
DPYE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRA.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 6.79% | 3.12% | 1.31% | 4.40% | -16.02% | 27.84% | -11.99% | 17.30% | 7.44% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 4.92% | 11.12% | -3.84% | 5.89% | -19.54% | 19.79% | -7.62% | 11.51% | 1.29% |
Correlation
The correlation between EPRA.L and DPYE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between EPRA.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPRA.L и DPYE.L
Секторы
EPRA.L
DPYE.L
Недвижимость
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
EPRA.L
DPYE.L
Технологии
EPRA.L
DPYE.L
-
Финансовые услуги
EPRA.L
DPYE.L
Промышленность
EPRA.L
DPYE.L
-
Потребительский циклический сектор
EPRA.L
DPYE.L
Коммуникационные услуги
EPRA.L
DPYE.L
-
Здравоохранение
EPRA.L
DPYE.L
-
Сырьевые материалы
EPRA.L
DPYE.L
-
Потребительский защитный сектор
EPRA.L
DPYE.L
-
Энергетика
EPRA.L
DPYE.L
-
Коммунальные услуги
EPRA.L
DPYE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRA.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
EPRA.L
DPYE.L
Сравнение EPRA.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRA.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.82 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRA.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EPRA.L и DPYE.L
Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке DPYE.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRA.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -36.42% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.20% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -16.30% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -30.05% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -4.69% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -11.35% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.08% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRA.L и DPYE.L
Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) составляет 3.19%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRA.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.51% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.90% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.36% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 15.21% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.16% | -1.66% |
Сравнение комиссий EPRA.L и DPYE.L
EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRA.L и DPYE.L
Ни EPRA.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EPRA.L and DPYE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EPRA.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для EPRA.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор