PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPRSPY
Дох-ть с нач. г.-13.91%11.73%
Дох-ть за 1 год5.29%27.88%
Дох-ть за 3 года0.55%9.68%
Дох-ть за 5 лет-7.12%15.61%
Дох-ть за 10 лет3.10%12.67%
Коэф-т Шарпа0.252.69
Дневная вол-ть21.30%11.40%
Макс. просадка-82.02%-55.19%
Current Drawdown-33.56%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPR и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и SPY

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,273.74%
797.78%
EPR
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.60

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
2.69
EPR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SPY

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SPY

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-0.36%
EPR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SPY

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
3.10%
EPR
SPY