PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с SPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с SPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Доходность

Сравнение доходности EPR и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPR и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
SPG
Simon Property Group, Inc.		2.78%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%

Фундаментальные показатели

EPS

EPR:

$3.59

SPG:

$7.18

Коэффициент P/E

EPR:

14.01

SPG:

26.20

Коэффициент PEG

EPR:

0.30

SPG:

1.08

Коэффициент P/S

EPR:

5.36

SPG:

6.45

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$718.36M

SPG:

$6.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$716.16M

SPG:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$579.67M

SPG:

$4.69B

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.15% соответственно.

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%

SPG

1 день
0.84%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.68%
1 год
18.61%
3 года*
25.33%
5 лет*
16.59%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с SPYSPG с VNQSPG с VOOSPG с MASPG с ARESPG с SCHD

Доходность на риск

EPR vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.75

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.15

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.07

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

3.73

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между EPR и SPG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SPG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SPG в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.60%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SPG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPG.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-77.00%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-17.63%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-45.84%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-77.00%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-6.67%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-13.91%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

5.06%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SPG

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.05%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

13.44%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

24.97%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

26.74%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

37.07%

+5.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
218.94M
1.79B
(EPR) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию