PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRSPG
Дох-ть с нач. г.-13.91%5.02%
Дох-ть за 1 год6.26%55.17%
Дох-ть за 3 года1.20%12.05%
Дох-ть за 5 лет-7.40%2.62%
Дох-ть за 10 лет3.12%3.62%
Коэф-т Шарпа0.252.41
Дневная вол-ть21.30%22.30%
Макс. просадка-82.02%-77.00%
Current Drawdown-33.56%-5.50%

Фундаментальные показатели


EPRSPG
Рыночная капитализация$3.07B$55.42B
Прибыль на акцию$2.03$7.85
Цена/прибыль20.0118.84
PEG коэффициент2.937.60
Выручка (12 мес.)$692.21M$5.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$4.29B
EBITDA (12 мес.)$527.01M$4.18B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPR и SPG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и SPG

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,273.74%
1,704.23%
EPR
SPG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Simon Property Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
SPG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPG, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и SPG

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 2.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и SPG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
2.41
EPR
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SPG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPG в 5.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.14%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%3.06%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SPG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-5.50%
EPR
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SPG

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.59%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
6.31%
EPR
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию