PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с SPG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или SPG.

Корреляция

Корреляция между EPR и SPG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPR и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,665.49%
1,897.12%
EPR
SPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.31

SPG:

0.55

Коэф-т Сортино

EPR:

1.87

SPG:

0.89

Коэф-т Омега

EPR:

1.24

SPG:

1.12

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.83

SPG:

0.60

Коэф-т Мартина

EPR:

5.35

SPG:

2.32

Индекс Язвы

EPR:

5.35%

SPG:

6.25%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

SPG:

26.55%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

EPR:

-14.08%

SPG:

-15.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.71B

SPG:

$58.88B

EPS

EPR:

$1.60

SPG:

$7.27

Коэффициент P/E

EPR:

30.53

SPG:

21.49

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

SPG:

4.44

Коэффициент P/S

EPR:

5.40

SPG:

9.87

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

SPG:

17.24

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.20% соответственно.

EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.33%

5 лет

32.28%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.31
SPG: 0.55
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.87
SPG: 0.89
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.24
SPG: 1.12
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.83
SPG: 0.60
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.35
SPG: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.55
EPR
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SPG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SPG в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SPG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-15.54%
EPR
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SPG

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 13.30%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
16.61%
EPR
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию