Сравнение EPI с PIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco India ETF (PIN).
EPI и PIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PIN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE India Quality and Yield Select Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или PIN.
Основные характеристики
| EPI | PIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.46% | 7.38% |
| Дох-ть за 1 год | 38.90% | 31.64% |
| Дох-ть за 3 года | 16.23% | 12.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.96% | 11.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 12.05% |
| Макс. просадка | -66.21% | -64.54% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPI и PIN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPI и PIN
С начала года, EPI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции PIN по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и PIN
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PIN в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPI c PIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и PIN
Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PIN в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.13% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
PIN Invesco India ETF | 1.94% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 27.85% | 0.95% | 1.01% | 1.18% | 0.61% | 0.99% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и PIN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, примерно равная максимальной просадке PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и PIN
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.