PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.85% против 69.75% соответственно.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

EPGFX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.45

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.14

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.08

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

7.73

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.45

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.29

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между EPGFX и NVDA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и NVDA

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и NVDA

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-89.72%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-20.21%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-66.34%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-66.34%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-15.10%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-36.40%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

8.05%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и NVDA

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

10.43%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

25.79%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

41.42%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

51.72%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

49.84%

-17.19%