PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPGFX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGFX и NVDA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.06%
40,435.66%
EPGFX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.36

NVDA:

3.44

Коэф-т Сортино

EPGFX:

0.69

NVDA:

3.64

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.08

NVDA:

1.46

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.23

NVDA:

6.66

Коэф-т Мартина

EPGFX:

1.28

NVDA:

20.59

Индекс Язвы

EPGFX:

7.96%

NVDA:

8.74%

Дневная вол-ть

EPGFX:

28.12%

NVDA:

52.29%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

EPGFX:

-28.78%

NVDA:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 172.06%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.78% против 75.35% соответственно.


EPGFX

С начала года

8.98%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

0.55%

1 год

8.40%

5 лет

3.30%

10 лет

6.78%

NVDA

С начала года

172.06%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

6.44%

1 год

175.01%

5 лет

86.75%

10 лет

75.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPGFX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPGFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.363.44
Коэффициент Сортино EPGFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.693.64
Коэффициент Омега EPGFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.46
Коэффициент Кальмара EPGFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.236.66
Коэффициент Мартина EPGFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.2820.59
EPGFX
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
3.44
EPGFX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и NVDA

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPGFX
EuroPac Gold Fund
10.32%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%0.00%0.75%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и NVDA

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.78%
-9.52%
EPGFX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и NVDA

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 8.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.95%
10.07%
EPGFX
NVDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab