Сравнение EPD с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или MGV.
Доходность
Сравнение доходности EPD и MGV
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.72% соответственно.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
MGV
20.62%
-0.93%
8.97%
28.88%
11.64%
10.72%
Основные характеристики
| EPD | MGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 5.80 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 9.93% |
| Макс. просадка | -58.78% | -56.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и MGV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и MGV
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности MGV в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.26% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и MGV
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и MGV
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.