PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPD с MGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EPD и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPD и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPD имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции MGV немного отстают с 12.08%.

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

EPD vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

6.06

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между EPD и MGV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и MGV

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок EPD и MGV

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

EPDMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-55.87%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.91%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-16.54%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-35.41%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.66%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.76%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.52%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и MGV

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPDMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.55%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

7.47%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.59%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.56%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

16.33%

+7.93%