PortfoliosLab logo
Сравнение EPD с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPD и MGV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPD и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.79%
281.63%
EPD
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

MGV:

2.27

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.08% соответственно.


EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.88%

5 лет

13.79%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
MGV: 0.78
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.49
EPD
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и MGV

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EPD и MGV

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-7.53%
EPD
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и MGV

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.09%
EPD
MGV